A construção do Palácio Nacional da Ajuda começou em 1795, foi depois interrompida e reiniciada em 1802, para ser definitivamente interrompida em 1835. Foi construído para substituir o palácio de madeira construído no Alto da Ajuda para acolher a família real depois de ter ardido o Paço Real da Ribeira, durante o terramoto de 1755.
É uma obra inacabada e, tendo ficado a um terço do projecto original, é mesmo assim a maior residência real de Lisboa. De arquitectura neoclássica, o projecto inicial deve-se ao arquitecto italiano Francisco Xavier Fabri, nele colaborando também o arquitecto João Carlos Bibiena. A sua fachada tem três pisos e é flanqueada por dois torreões, encimados por troféus.
No vestíbulo, muito espaçoso, existe uma galeria de quarenta e sete estátuas, das quais vinte e cinco seriam instaladas entre 1817 e 1822. Na decoração do palácio trabalharam os pintores Vieira Portuense e Domingos Sequeira, e os escultores João José de Aguiar e Machado de Castro, que trabalhou no palácio real desde 1802 até à sua morte, em 1822. O interior do palácio possui um recheio riquíssimo, do qual fazem parte peças de mobiliário e objectos de arte valiosos, tornando-o um autêntico palácio-museu. No seu interior encontram-se peças de cerâmica oriental, porcelanas europeias, colecções de cristais e bronzes, ourivesaria, a rica baixela Germain, tapeçarias Gobelin, tapetes persas e uma boa colecção de pintura portuguesa do século XIX.